南方基金與新浪財經(jīng)聯(lián)合研發(fā)的“南方-新浪財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)”將于最近正式推出。作為國內(nèi)最早研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的基金公司之一，南方基金有信心通過對互聯(lián)網(wǎng)財經(jīng)大數(shù)據(jù)的發(fā)掘找出投資價值。南方基金數(shù)量化投資部總監(jiān)劉治平對此表示，可以從互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的發(fā)掘中，發(fā)現(xiàn)證券投資的先機。
據(jù)介紹，南方-新浪財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)是寬基指數(shù)，從過去兩年半這一指數(shù)模擬運行的情況看，都大幅跑贏了同期的基準(zhǔn)指數(shù)。“經(jīng)過一段時間的研究，在波動率增大的情況下，南方-新浪財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)率大幅跑贏同期的滬深300以及中證500等基準(zhǔn)指數(shù)，并且相對的優(yōu)勢一直在穩(wěn)定的不斷增大，每年都有相對明顯的超額收益。”劉治平表示。
同時，最新一期南方—新浪財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)的流通市值超過1萬億，和目前的主流寬基指數(shù)容量同一數(shù)量級，有很好的流動性保證。
“具體而言，新浪數(shù)據(jù)平臺提供的是股票熱度的預(yù)期，或言投資者的情緒指標(biāo)。南方基金的量化研究平臺發(fā)揮基礎(chǔ)性的研發(fā)作用，把成長預(yù)期和估值提升預(yù)期這兩個很重要的指標(biāo)作為三大因子其中兩項，結(jié)合新浪提供的股票熱度預(yù)期，找出股價的表現(xiàn)與市場情緒的關(guān)系，構(gòu)建策略因子。”劉治平稱。
“這兩年看到大小盤的風(fēng)格轉(zhuǎn)化比較快，所以我們一開始決定做一個全市場的寬基指數(shù)。”南方基金團隊通過研究發(fā)現(xiàn)，基于財經(jīng)大數(shù)據(jù)寬基策略指數(shù)有超收益率的絕對優(yōu)勢。由于是寬基指數(shù)，可以覆蓋的行業(yè)十分廣泛，因此避免了由于單個行業(yè)或者板塊的大幅漲跌導(dǎo)致收益的波動率過高。
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