相對于依賴投資經(jīng)理個人主觀判斷為主的傳統(tǒng)投資，誕生于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)云計算思維下的量化投資更受投資者青睞。
量化投資強(qiáng)調(diào)對數(shù)據(jù)的挖掘和應(yīng)用，借助現(xiàn)代統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)方法，從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的模型，在投資廣度上超過傳統(tǒng)投資模式，因而收益更穩(wěn)定、風(fēng)險控制更精細(xì)。國內(nèi)不少基金、券商、私募都已經(jīng)推出了量化產(chǎn)品。
今天DM理財小編先介紹一下券商量化理財產(chǎn)品。
廣發(fā)證券定增量化型產(chǎn)品收益搶眼
據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，目前共有40家券商合計對外發(fā)行了185款量化型集合理財產(chǎn)品，其中有166款已公布凈值數(shù)據(jù)，今年以來（截至11月26日）的平均收益率高達(dá)16.51%。
而今年以來收益率超100%的5款產(chǎn)品均來自廣發(fā)證券，為定增量化型產(chǎn)品。其中廣發(fā)恒定10號進(jìn)取級的收益最高，達(dá)到217.75%。
另外，據(jù)wind數(shù)據(jù)，廣發(fā)證券是2014年量化型產(chǎn)品發(fā)行最多的券商，目前共有21款量化投資型產(chǎn)品，今年以來的平均收益率高達(dá)58.07%，無一出現(xiàn)負(fù)回報。
國金證券量化型產(chǎn)品遭清算
另一方面，收益最差的一款量化投資型產(chǎn)品則為湘財證券的金潤收益次級，今年以來（截至11月21日）虧損27.79%，最新單位凈值只有0.66元。
另一款產(chǎn)品——國金慧京ETF套利分級B今年以來的收益率則排名倒數(shù)第二，虧損17.77%。
值得注意的是，國金證券一款量化投資型產(chǎn)品——國金慧泉ETF套利2號B在今年10月遭到清算，清算原因是該產(chǎn)品的客戶少于2人，而在國金慧泉ETF套利2號B資產(chǎn)支付日（即2014年11月11日），該產(chǎn)品的單位凈值只剩0.76元。
國泰君安28款量化產(chǎn)品最多
國泰君安證券是業(yè)內(nèi)量化投資的先行者。2011年3月，國泰君安成立券商集合理財產(chǎn)品中的第一只量化對沖產(chǎn)品，歷經(jīng)3年多，目前國泰君安共有28只量化投資型產(chǎn)品在市場上運作，成為券商量化投資領(lǐng)域的主力。
盡管國泰君安量化核心人物——原總經(jīng)理章飚離職，并帶走一部分量化投資部人員轉(zhuǎn)投齊魯證券，但也無礙國泰君安資管在量化投資方面的發(fā)展。
據(jù)wind數(shù)據(jù)，國泰君安的28只量化投資型產(chǎn)品取得今年以來13.37%的收益率，其中26只均取得正收益，占比達(dá)到93%；而國泰君安君享慧安一號收益則較差，今年以來虧損12.63%，成立以來虧損15.6%。
對每一個從事量化投資的人來說，心中都有一個用“公式打敗市場”的夢想。在大數(shù)據(jù)時代，各種針對大數(shù)據(jù)處理的技術(shù)的發(fā)展將在量化投資中得到應(yīng)用，為投資者創(chuàng)造更大的回報。
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