公募基金利用互聯網大數據投資已成風潮，至少從目前來看，公募基金與互聯網大數據相關的指數表現不錯，讓投資者對相關產品的表現產生憧憬。即使大數據不能開創(chuàng)公募基金的新時代，至少能夠開啟一個屬于自己的“大時代”。
南方基金數量化投資部總監(jiān)劉治平舉了一個大數據例子，在美國，有一位父親怒氣沖沖地跑到沃爾瑪賣場，質問為何將帶有嬰兒用品優(yōu)惠券的廣告郵件，寄送給他正在念高中的女兒？然而后來證實，他的女兒果真懷孕了。這名女孩搜尋商品的關鍵詞，在社交網站所顯露的行為軌跡，使沃爾瑪捕捉到她懷孕的信息。在大數據時代，商家可以比父親更了解自己的女兒。
作為國內互聯網大數據與金融投資相結合的最早應用之一，南方新浪大數據系列指數已于近日在深交所正式掛牌，從目前指數表現看，南方新浪大數據系列指數表現相當出色。今年年初至今，大數據100指數已上漲70.25%，而同期滬深300僅上漲4.91%。
劉治平介紹，傳統(tǒng)指數代表的僅是板塊和行業(yè)，有關改善投資業(yè)績的策略指數是少之又少，人們未能找到能夠明顯改善投資效益的指數。與傳統(tǒng)指數相比，大數據指數的編制方式是唯一的，人們可以看到通過改變指數編制規(guī)則即可讓投資收益風險發(fā)生改變。i100的行業(yè)板塊變化較大，也契合追蹤熱點的目的。如10月來看，主要是醫(yī)藥、化工、電子、機械等目前炙手可熱的行業(yè)。且行業(yè)分布更為均衡，最大的行業(yè)比重僅為10%以上而已，不超過20%。
與南方基金并肩站在大數據應用前沿的是廣發(fā)基金。廣發(fā)基金聯合百度、中證指數公司共同推出的百發(fā)100指數同樣是大數據投資時代的先行者。10月底，百度100指數基金即將上線，這是國內第一只基于互聯網大數據的基金產品。
廣發(fā)基金表示，通過歷史數據模擬，尤其是3個多月的實際市場運行來看，百發(fā)100指數所選成分股大部分集中于基本面優(yōu)良、契合市場或行業(yè)輪動特點等具有穩(wěn)定業(yè)績回報和投資價值的股票。且樣本股行業(yè)、板塊分布均勻，指數波動性小，具有廣闊的投資空間和優(yōu)良的投資價值。綜上所述，這是百發(fā)100指數戰(zhàn)勝市場主流指數的關鍵。
民生證券研究員副院長管清友用中國古典哲學“風動、幡動、心動”的典故來比喻股市的變動。看到風動的是基本面投資，注重的是對企業(yè)經營數據的分析；看到幡動的是技術面投資，注重的是成交量、股價變化數據的分析。股價的波動，非風動，非幡動，而是心動。
大數據出現使量化投資者的“心動”成為現實。例如投資者對某個事件以及對公司相關報道的觀點是什么，都會通過其在互聯網上的行為產生新一輪的用戶行為數據，在最短的時間內利用算法，得到市場情緒或新聞事件對市場的影響程度，進而挖掘市場景氣度、情緒度以及事件熱點等指標，為大數據投資生成決策。為此，管清友指出，利用大數據進行投資對傳統(tǒng)投資而言不單是一種補充，甚至是一種超越。
那么問題來了，大數據時代，南方基金、廣發(fā)基金哪家強？對于這個發(fā)展空間足夠大、剛剛興起的投資領域而言，兩家一樣強！
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