“寶寶”產(chǎn)品已經(jīng)過時了？
如果說“寶寶”產(chǎn)品的誕生是基于公募開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)的海量潛在客戶群，那么，顯然公募并不滿足于此。如今，雙方的合作已經(jīng)朝著深水區(qū)進發(fā)，并觸及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的內(nèi)核——大數(shù)據(jù)。
近日，廣發(fā)基金和南方基金幾乎在同一時間宣布將與互聯(lián)網(wǎng)公司合作，推出基于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的指數(shù)及相關(guān)基金產(chǎn)品，合作對象分別為“搜索一哥”百度和財經(jīng)數(shù)據(jù)平臺新浪財經(jīng)。
全球首家基于社交媒體Twitter的對沖基金Derwent Capital Markets的創(chuàng)始人保羅·赫?。≒aul Hawtin）曾說：“長期以來，投資者已經(jīng)廣泛地認(rèn)可金融市場由恐懼和貪婪驅(qū)使，但我們從未有一種技術(shù)或數(shù)據(jù)來量化人們的情感。”
或許，通過對于大數(shù)據(jù)的深入挖掘，并將其“指數(shù)化”，就可以量化市場投資者情緒的變化，來找到一種投資捷徑。
大型公募搶發(fā)大數(shù)據(jù)指基
當(dāng)大部分基金公司還在苦心孤詣謀求如何在網(wǎng)上賣出更多的“寶類”產(chǎn)品時，已有基金公司將眼光投向了互聯(lián)網(wǎng)平臺的下一個寶藏——大數(shù)據(jù)應(yīng)用。
上周五，廣發(fā)基金率先在官方微信拋出“互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)基金”的概念，即“百發(fā)100指數(shù)”。
據(jù)了解，此次由中證指數(shù)公司、百度和廣發(fā)基金三家合作，基于百度大數(shù)據(jù)平臺和大數(shù)據(jù)處理技術(shù)，通過相應(yīng)的數(shù)據(jù)挖掘和分析手段，將涉及特定金融實體的數(shù)據(jù)進行自動分析、歸并、統(tǒng)計和計算，并引入量化投資模型，編制股票市場指數(shù)。“百發(fā)100指數(shù)”涵蓋100只成份股，后續(xù)三方將推出相關(guān)的基金產(chǎn)品。
算上這次合作，廣發(fā)基金與BAT的合作已“全面開花”，包括在淘寶平臺上的基金旗艦店、與微信合作的理財通等。
緊隨“百發(fā)100指數(shù)”，南方基金近日也宣布，將與新浪財經(jīng)合作推出“南方新浪財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)”。該指數(shù)是通過利用新浪在財經(jīng)領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)，結(jié)合南方基金數(shù)量化投資領(lǐng)域的專業(yè)分析，深度研究挖掘網(wǎng)民關(guān)注度、新聞點擊率等數(shù)據(jù)與證券市場潛在的趨勢性聯(lián)動信息，為指數(shù)編制提供決策參考依據(jù)。
一位公募業(yè)人士在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時表示，從去年開始，就陸續(xù)有基金公司和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)就大數(shù)據(jù)方面的合作進行密談，“這是互聯(lián)網(wǎng)金融朝著更深層次進發(fā)的必然結(jié)果，畢竟，互聯(lián)網(wǎng)除了用戶群以外，更為核心的就是用戶群背后的"大數(shù)據(jù)"。”
南方基金數(shù)量化投資部資深研究員雷俊向記者透露，前期通過對財經(jīng)大數(shù)據(jù)的分析，追蹤市場熱點的變化，結(jié)合南方基金量化研究成果，挑選出更具有投資價值股票作為投資組合，目前已完成了綜合寬基指數(shù)、主題行業(yè)指數(shù)的歷史模擬業(yè)績測算。
“根據(jù)內(nèi)部測算結(jié)果，該指數(shù)具有較好的市場代表性、收益性和流動性。”他表示。
大數(shù)據(jù)金融爆發(fā)
上述基金業(yè)內(nèi)人士指出，廣發(fā)與百度、南方與新浪的合作模式大同小異，即網(wǎng)絡(luò)搜索的熱度在某種程度上反映了市場情緒的變化，“比如，某一家上市公司在某一時間段之內(nèi)的搜索量劇增，那么這家公司的股票將有可能出現(xiàn)異動。”他說。
而基于互聯(lián)網(wǎng)搜索的熱度因子也為基金公司尋找到新的分析框架。
南方基金數(shù)量化投資部總監(jiān)劉治平對記者表示，從目前國內(nèi)量化投資現(xiàn)狀來看,傳統(tǒng)的基于財務(wù)數(shù)據(jù)、估值成長因子、技術(shù)指標(biāo)因子的多因子模型研究框架已經(jīng)非常成熟，越來越難以獲得超額收益，因此近幾年新聞事件、公司事件對于股價的影響，已經(jīng)成為量化投資者研究熱點。但是，傳統(tǒng)的量化投資者由于數(shù)據(jù)獲取局限，研究更多的止于事件本身對于股價的影響，數(shù)據(jù)量極其有限，而對于新聞事件所帶來的互動信息數(shù)據(jù)研究更是嚴(yán)重缺位。
廣東一位互聯(lián)網(wǎng)業(yè)內(nèi)人士對本報分析，百度在搜索行為方面的大數(shù)據(jù)、阿里在購買行為方面的大數(shù)據(jù)、騰訊在社交行為方面的大數(shù)據(jù)都可以為金融行業(yè)提供豐富的題材，“只要是雙方能夠找到合作點”。“我個人認(rèn)為，不僅是公募基金，很多金融產(chǎn)品都可以對接大數(shù)據(jù)。”他表示。
業(yè)界普遍預(yù)計，“百發(fā)100指數(shù)” 、“南方新浪財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)”之后，或?qū)⒂懈嗟幕ヂ?lián)網(wǎng)公司聯(lián)手基金公司深度挖掘大數(shù)據(jù)這一“寶藏”。
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