百度與國金證券資產(chǎn)管理分公司緊密合作的成果即將展現(xiàn)，雙方將推出第一只真正意義上的大數(shù)據(jù)基金。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這將是百度繼百信銀行、百安保險(xiǎn)之后在金融領(lǐng)域的又一重磅出擊。

國金證券資產(chǎn)管理分公司投資總監(jiān)石兵，近日在接受本報(bào)記者采訪時(shí)首次透露，基于行業(yè)景氣度篩選和交易心理兩大方向的大數(shù)據(jù)分析已經(jīng)初步見效，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)回測，百度大數(shù)據(jù)應(yīng)用對提升國金現(xiàn)有量化投資產(chǎn)品收益率有明顯效果。

據(jù)記者了解，國金證券資產(chǎn)管理分公司成立以來的3年時(shí)間里，一直將產(chǎn)品線定位為量化對沖投資，博取絕對收益率。其投資業(yè)績在業(yè)內(nèi)有口皆碑。

根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在股票市場中性產(chǎn)品中，國金資管近一個(gè)月有多只產(chǎn)品絕對收益率排名前列，包括：國金慧泉精選對沖12號、國金慧泉量化對沖5號、國金慧泉量化對沖3號、國金慧泉量化對沖2號和國金慧泉精選對沖1號等，絕對收益率在8%-13%之間。從今年以來的業(yè)績看，國金資管也有6只產(chǎn)品業(yè)績躋身前20名，平均累計(jì)絕對收益率在40%左右。

現(xiàn)在，國金資管在量化投資領(lǐng)域繼續(xù)摸索和深挖，與百度獨(dú)家合作研發(fā)大數(shù)據(jù)策略，以期為投資者帶來更高的業(yè)績回報(bào)。

所謂大數(shù)據(jù)策略，是從海量數(shù)據(jù)中提取有效因子，強(qiáng)調(diào)信息相關(guān)性，注重挖掘非結(jié)構(gòu)化文本數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)挖掘主要體現(xiàn)在百度搜索、百度預(yù)測等幾個(gè)維度。

石兵表示，依托百度大數(shù)據(jù)技術(shù)，量化模型中的傳統(tǒng)因子可以得到增強(qiáng)。一直以來，券商用到的傳統(tǒng)多因子模型主要是價(jià)值因子、成長因子、質(zhì)量因子、交易因子等，融入百度大數(shù)據(jù)之后，因子模型新增搜索數(shù)據(jù)、投資主題、股票知識圖譜和經(jīng)濟(jì)景氣預(yù)測數(shù)據(jù)等若干維度，將更有利于動態(tài)捕捉套利機(jī)會，以及量化模型的及時(shí)優(yōu)化。根據(jù)大數(shù)據(jù)這些不同維度的因子，管理人可以構(gòu)建多種量化模型。

記者了解到，百度搜索，主要是重點(diǎn)掃描對個(gè)股、主題詞匯、公司主營業(yè)務(wù)、用戶畫像等方面信息的搜索。百度預(yù)測集中在電影游戲熱度預(yù)測、行業(yè)景氣預(yù)測指數(shù)。

搜索數(shù)據(jù)主要包括：8億用戶百度搜索點(diǎn)擊行為，反映散戶對證券市場、個(gè)股、投資主體關(guān)注程度；投資主題主要是由行業(yè)、主題板塊、個(gè)股、產(chǎn)品與服務(wù)代表的投資主題的歸納和熱度評價(jià)；股票知識圖譜是建立起事件到股票影響的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ停录?qū)動投資；經(jīng)濟(jì)景氣預(yù)測數(shù)據(jù)是海量搜索請求映射出用戶的消費(fèi)和采購意向，形成宏觀、行業(yè)景氣指數(shù)。

他透露，雙方正在應(yīng)用大數(shù)據(jù)開發(fā)新的策略，例如通過百度數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)新能源車和農(nóng)林牧漁兩個(gè)行業(yè)是景氣度最好的行業(yè)，今年確實(shí)這兩個(gè)行業(yè)在資本市場上的股價(jià)表現(xiàn)靠前。運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)還可以對上市公司畫像，判斷企業(yè)價(jià)值，以及上下游的景氣度。另外，通過企業(yè)的關(guān)注度搜索，可以觀察投資者的交易行為。

據(jù)介紹，百度與國金合作項(xiàng)目人員有幾十位，項(xiàng)目在百度內(nèi)部的地位顯著，國金也成立了專門的工作小組對接。未來，雙方將共同探索其他合作的可能，因?yàn)殡p方各有所長，百度主要提供海量數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)處理能力以及人工智能技術(shù)，國金證券則主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)策略開發(fā)和資金募集工作。雙方將發(fā)揮自身優(yōu)勢共同研發(fā)，建立密切的合作伙伴關(guān)系，促進(jìn)雙方的業(yè)務(wù)發(fā)展和產(chǎn)品延伸。

有證券行業(yè)分析師認(rèn)為：目前大多數(shù)券商的互聯(lián)網(wǎng)金融思路主要停留在平臺對接，通過流量導(dǎo)入，實(shí)現(xiàn)銷售和服務(wù)的創(chuàng)新，大數(shù)據(jù)應(yīng)用還沒有大規(guī)模啟用，國金證券作為第一家全面觸網(wǎng)、第一家推出互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的上市券商，搶占了互聯(lián)網(wǎng)券商的先發(fā)優(yōu)勢。

值得關(guān)注的是，近期百度在銀行、保險(xiǎn)領(lǐng)域已經(jīng)有建樹。百信銀行、百安保險(xiǎn)相繼成立。此次與國金證券的合作，將更深入涉足資產(chǎn)管理領(lǐng)域,未來或建立更緊密的聯(lián)系。