Dealogic是一家全球金融數據分析咨詢公司,其大中華地區的負責人孫宇最近來濟南談了談大數據在資本市場的應用和機會,筆者在此和大家分享一下。
談及這個主題,K線圖無疑是資本市場中最為大家熟悉的數據應用。簡單來說,用時間做橫軸,價格做縱軸,就可以把一種證券在市場上的交易歷史記錄下來,再把它乘以不同公司的證券品種就是全市場的歷史。或者,從投資人角度,一個投資人在不同時間買賣交易的證券品種、價格和數量,乘以不同的機構或者個人投資人,基本上就可以看到一個二級市場交易的全貌。
那現在城里人怎么在資本市場上玩大數據的呢?孫宇以一家名為Two Sigma的對沖基金公司為例。作為一家管理250億美元的基金公司,Two Sigma總部沒有設在華爾街,而是在紐約SOHO,和那些時尚的高科技公司混在了一起。
這家公司的員工有超過100名數學、統計學、計算機、天體物理,甚至免疫遺傳、語言學方面的博士,他們設計復雜的計算方法,把所有互聯網上可以得到的有關一個公司的信息,除了財務報告、產品、客戶和銷售情況,更主要的是所有有關這個公司的新聞,在Twitter和Facebook上面提到這個公司的帖子,乃至天氣情況等這些數據進行采集整理,再通過模型計算投資收益和風險,最終確定如何交易。基于這樣的大數據處理方式,該公司成立只有不到15年的時間,但去年底已經是世界排名第22位的對沖基金,當年投資回報率超過25%。
社交網絡上的帖子能用來指導市場交易?你還別不信,對于傳媒、影視板塊的公司來說,民間口碑會直接影響到公司股價。當年馮小剛的《私人訂制》上映前,制作方華誼兄弟邀請媒體記者和機構投資者提前看片。可惜多位機構投資者在試映后表達了對影片的失望,結果第二天華誼兄弟股票就應聲跌停。
中國股市里投機賺快錢的人太多,而社會情緒也很容易對投資者決策產生影響,甚至在指數暴跌時出現“集體踩踏”。股市不但是宏觀經濟的晴雨表,更是社會情緒的晴雨表。
現在看電影看到不爽處,可以通過彈幕及時吐槽,仿照這樣的模式,有的股票軟件也開發出了彈幕吐槽功能來紓解負面情緒。通過這種功能,股市看盤和視頻彈幕吐槽結合到了一起,股民可以一邊看盤,一邊評論。發出的評論會以彈幕的形式,實時在股市行情圖上滾過。這樣的股民吐槽可以說是社會情緒的直接體現,那些做大數據處理的公司該下手建模分析了。
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