8月28日，2014中國國際金融展在北京展覽館舉行，同時，第十五屆中國金融發展論壇于28日-29日召開，和訊銀行對論壇進行全程圖文報道。渤海銀行風險管理部資深高級經理張羽在論壇上表示，要謹防大數據陷阱。大數據是量很大了，但是里面的質量參差不齊，導致模型的表現不好。關鍵一點還是傳統銀行的精髓，不斷更加深入了解客戶，洞察客戶的風險行為。這個基礎上結合大數據挖掘的工具，去制造出更好的模型。
以下為嘉賓發言全文：
張羽：非常容幸能夠參加今天的金融展，有幸聆聽今天上午幾位專家嘉賓領導的精彩演講。我的題目也是互聯網風險管理，跟杜行長的思路差不多，但是由于之前沒看到這次論壇的情況，因為之前看到論壇的演講順序我放到第五個，就是很難講。我想就是很多內容跟其他商業銀行想法和互聯網金融企業想法相關。集中精力梳理一下我們在長尾時代的新常態與平常心。來之前我的同事給我的準備很多豐厚的素材，包括互聯網發展的現狀、內涵、意義。主要介紹歷史沿革，我們兩種發展的趨勢，互聯網金融的意義所在，它的特征以及將來的業態。也講到了互聯網進銳的風險防控體系以及我們的價值主張，杜行長有一頁PPT跟這個一樣，戰略風險、信用風險、操作風險、市場風險等等等等，非常相似，不再贅述。
下面我想還是重點聚焦在現在的時代是什么樣的時代，下一步我們將演變成什么樣的時代，我們傳統的金融業以及我們的新興的互聯網企業將是什么樣的關系，在這樣的市場里面我們如何相互共同的發展。特別是風險管理是一個我們大家都很關注的今天上午的重要課題，我們將以什么心態面對。
剛才杜行長講到長尾時代，我相信大家都清楚，這里不再贅述長尾是什么，十年前美國人發現一個理論，就是我們說的非主流市場加在一起，銷售渠道，管理成本降到足夠低，銷售渠道足夠好，非主流的市場總和將趕上我們主流市場，甚至超過主流市場。這樣的背景下，回到金融領域，傳統的銀行業做的就是這樣頭部的客服，如果橫軸比喻成風險，越靠右邊風險越大，越靠左邊風險越小。縱軸是我們的收益，傳統的銀行業肯定關注是頭部，因為我們傳統銀行業吸收公共資金，必然把安全放在第一位，承擔巨大社會責任，可以在我們的日程表上，安全性、流動性和收益性永遠是這樣三個排序。有人說傳統銀行業是嫌貧愛富，這也是他的天然屬性使然。互聯網金融時代到來的時候，杜行長說的互聯網金融時代更是一個移動支付時代，我們覺得除了移動支付之外，還有信用風險，我們的網上授信，互聯網授信，互聯網信貸其實也是未來一片藍海。在互聯網時代，這個尾巴很長，從這幾年的歷史發展來看，特別是去年元年來看，我們傳統銀行業也在向藍海進軍，逐漸開拓新的市場。我們互聯網企業也在逐漸的通過一些技術手段和我們的產品更好的體驗，和我們傳統業務逐漸滲透。
這種博弈過程當中，我想今天突出長尾新常態，也是想主要的風險下一步的來源恐怕是來自藍色區域的長尾。因為長尾是非主流市場，可能是傳統的金融領域。雖然有比較強的風險管理理念和長期的實踐和豐富經驗。但是畢竟在更多的經驗是基于頭部的紅色區域，對尾部的非主流客戶，原料傳統意義上難以獲得金融產品支持的，難以成為金融產品消費的群體，我們對他的行為并不了解，站在傳統商業銀行視角上并不了解。站在互聯網企業的角度，這個對客戶行為滲透了解和精準刻劃恐怕也需要一定時間的積累。我想什么會變成新的常態？普惠金融、長尾風險，長尾風險主要是在互聯網風險、金融風險、支付層面風險。我本人來自渤海銀行風險管理部，主要是從事信用風險管理。不管是現在的P2P平臺還是重籌，還是各大商業銀行普遍推出自己擴展自己的網絡渠道，作出自己的P2P，基于現有平臺的業務已經涉及了信用風險。我們這兩年也出現了P2P平臺的跑路，實際信用風險已經非常充分的暴露了，實際上未來還將暴露更加頻繁。
我們風險來源主要來自藍海部分，一片藍色海洋，我們向往，但是我們也不需要投入資源了解他們確保安全。在新的時代，長尾時代，毋庸置疑我們的創新不僅僅是會不斷的創新，而且創新的速度會越來越大。我們的客戶的體驗會逐步升級，而且升級速度也是越來越大。各個行業之間，包括我們傳統的銀行業、保險、證券，我們移動運營商、互聯網電商等等行業之間的融合也會更加深入，突出代表就是各寶寶類產品。進門的時候高興看到今天入場的時候有一面墻是渤海銀行的天級寶，我們也在試水互聯網跨界產品，我們也在和傳統的銀行卡相互綁定。不僅能實現寶寶類產品的收益，而且能實現傳統銀行卡的便捷。在這個合作、融合的過程當中會有在各個戰場領域里的博弈。
安全領域，前面幾位都提到安全問題，覺得安全除了軟件、硬件、網絡的安全之外，其實更值得擔憂的是我們將來數以億計的個人客戶的隱私安全，特別是當我們的收入信息被采集以后，我們的地理位置被采集以后，我的支付習慣行為被采集以后。雖然我們每次信息采集都會有非常嚴格的隱私保護條款，大數據時代，數據的應用分幾個層次。第一是滿足最初交易目的的數據應用，第二個層面是當來自四方八面數據相互整合起來，因為大數據不光是大，重在全。當我全方位數據在整合起來以后，即使每一個數據都是匿名，很多研究已經表明當數據整合起來之后完全可以做到精準。像在座大家聽演講的時候，可能你要拍照片，來的時候要查地圖，偶爾發微博，發微信。其實我們都在不斷的在傳遞我們的信息。在將來互聯網金融時代，還會傳遞我們進信息、財務信息，個人隱私可能作為一個新常態，我們要重新認識什么是隱私。傳統意義上的隱私可能是無所謂這些，我們個人消費的維權一時也會加速提升。
損失事件，剛才提到了許多基于信用、信貸的平臺、公司、業務多出現了問題。老百姓習慣剛性兌付，昨天買了一套房，今天漲價了，我很開心。昨天買了一套房，今天跌了200塊錢，我受不了損失，在開發商售樓處。銀行賣理財產品，不保收益，收益兌付兌現了，大家很開心，大家不說法。一旦真的不保本，銀行門前一定出現和諧問題。類似這樣的理念沖擊，我覺得對中國的人民群眾將是需要在互聯網時代作為新常態，要有一個金融教育必修課。什么是風險？我們投資風險在哪里？這點必然一個新的理念回歸。
監管強化，我們不去討論，學界可能有兩派觀點，互聯網金融創新要保護他，要不要監管問題，我們不討論要不要監管問題，因為肯定是要強化的。關鍵問題是我們在監管強化過程當中，將來作為新常態，我們看到監管強化是在不斷的進行。但是要平衡好如何利用強化監管保護我們金融體系的安全，保護金融消費者的群益，同時又適度包容我們的創新。我想簡單梳理一下長尾時代我們面臨的新常態。
風險管理的平常心，我們面對這么多的新常態，無論是銀行還是互聯網金融機構，我們都是經營風險，沒有風險，沒有收益，風險總是伴隨。風險經營好壞決定我們金融企業的成敗甚至是生死。所以風險管理在互聯網時代、藍海時代或者是長尾時代仍然是我們的核心競爭力。不可否認大數據、互聯網給我們帶來很多理念和技術手段革新，方法革新，風險管理在長尾時代確實要積極的應對，主動去變以適應新的環境，特別是新的客戶群給我們傳統風險管理手段帶來的挑戰。但是這里想說明一個觀點，傳統的銀行風險管理思想、精髓在新時代仍然可以發光發熱，仍然是要堅守。這是從兩方面梳理，時間關系不太展開了。
從內部環境來講，客戶的選擇我們仍然把他作為首要問題，我們要有風險偏好。有所為，有所不為，也是這樣的道理。如何通過選擇合適的客戶，即使是普惠金融，也要根據自己企業所擁有的數據，去想更合適的客戶。第二我說信息對稱和全流程管理，其實風險就是由信息不對稱，我們要了解我們的客戶，不了解一個客戶，不做這個業務。如何了解這個客戶？我們的大數據帶來了新的機遇，我們確實可以通過很多客戶行為的挖掘去了解客戶的行為，認識客戶。但是我們也要注重特別是涉及到信用風險領域，也要跟傳統銀行一樣，有貸前貸后的全流程管理。
否則的話，信用風險往往會失控，會傳染到其他的風險，包括流動性風險。互聯網時代我們系統性風險，相互傳染的概率非常之大。所以將來我想在新的時代，做好信用風險管理不僅是某一家或者是每一家企業的職責，更是適合我們整個金融體系安危的一個重大職責。我這里當然還有資本的約束，全面風險管理還有風險文化與三道路防線建設。
我這里提一點對大數據的認識，剛才贊同咱們前面專家提到的，對大數據其實他可以作為很好的工作參考，顛覆我們很多過去風險管理的方法。但是我想提醒各位同仁一點，也要防范，謹防大數據陷阱。什么是大數據陷阱？我們知道當數據量，數量級從幾十條、幾百條、幾千條、上萬條的時候確實我們可以挖掘出很多的規律來，但是有一點不知道大家清楚不清楚，如果數量級擴大，原來很多相對小數據情況下不相關兩個變量或者是多個變量，在大數據里面會變得更加相關，相關性更加顯著。
比如谷歌在08年的時候開發一個非常有效的預測流感的模型，比美國官方的防御機構早兩周，他是基于大家在互聯網上的搜索的文本來進行規律的挖掘。早兩周識別出流感將要在哪個地方爆發，在全球引起沖動，在后面幾次流感里面他的模型表現越來越弱，甚至對某些流感是挖掘不對，表現不對。專家分析為什么？因為當時挖掘的時候主要偏向還是舊數據，在數據里面挖掘，而沒有找一些預防專家，缺乏行業知識。這個模型當然也有客戶在這個好玩，在網上隨便試，把數據搞得很亂。大數據是量很大了，但是里面的質量參差不齊，導致模型的表現不好。警惕大數據陷阱，關鍵一點還是傳統銀行的精髓，不斷更加深入了解客戶，洞察客戶的風險行為。這個基礎上結合大數據挖掘的工具，去制造出更好的模型。
從外部環境來看，我們要頂層設計，各種關鍵制度的安排，比如說風險隔離制度。資本約束，一些行業自律，準入資格，征信，要防范風險，除了金融機構本身要做好工作之外，還要建立征信體系，這樣可以讓將來的金融信貸產品，網絡信貸產品的消費者提高他的違約成本，只有這樣風險才能更好的防范。信息披露與市場紀律監督，風險教育與金融知識普及。
可能這些內容跟前面嘉賓演講高度重合，但是依然想強調這些沒有什么新鮮的，都是我們傳統銀行天天在做的，非常期望把這些東西分心給在座的諸位，因為我們認為抱有這樣的平常心，在互聯網金融到來的時代我想我們作為金融互聯網和互聯網金融，商業銀行金融的網絡化，往這個方向走。我們要革新，更要堅守，尤其是我們的技術和方法，堅守的是我們的思想。作為我們網絡金融化，互聯網企業進軍金融領域，要有更大的數據，數據與數據之間跨界整合，帶來新的價值的爆發，借鑒傳統的商業銀行的金融管理的思想和精髓。兩種不是截然對立，更不是野蠻的競爭，我覺得在新的時代，非常希望能夠看到，也相信會有這么一天我們兩個方面，兩種會有序共生，攜手進化，最終達到我們的目的，謝謝。
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