中國證監會9日發布《證券期貨市場程序化交易管理辦法(征求意見稿)》,明確了程序化交易的定義,建立了申報核查管理等嚴格的監管制度。

管理辦法明確,程序化交易即“通過既定程序或特定軟件,自動生成或執行交易指令的交易行為”,規定程序化交易者需要事先進行信息申報,經核查后方可進行程序化交易。

為加強系統接入管理,管理辦法要求證券公司、期貨公司建立程序化交易接入核查制度,與客戶簽署接入協議,對程序化交易系統接入進行持續管理；要求證券期貨交易所制定相關程序化交易系統接入管理標準,明確風險控制要求。證券業、期貨業協會將就程序化交易系統應當具備的風控功能及相關的接入管理出臺行業標準,并定期開展檢查。

管理辦法要求證券公司、期貨公司建立程序化交易和非程序化交易的風險隔離機制,對程序化交易賬戶使用專用的報盤通道,并分別設置流量控制。證券公司、期貨公司和基金管理公司應當加強客戶和自身程序化交易的指令審核,并適時進行人工復核。

針對一些程序化交易使用境外服務器的問題,管理辦法規定,境內程序化交易者參與證券期貨交易,不得由在境外部署的程序化交易系統下達交易指令,也不得將境內程序化交易系統與境外計算機相連接,受境外計算機遠程控制。

管理辦法還授權證券期貨交易所針對程序化交易制定專門的收費管理辦法,根據程序化交易的申報、撤單等情況,對程序化交易收取額外費用。

對于違反管理辦法規定的,證券期貨交易所將依法采取警示、限制賬戶交易、提高保證金、限制持倉、強制平倉等自律監管措施；證券、期貨業協會將建立違規程序化交易者的“黑名單制度”,在一定時間內,證券公司、期貨公司均不得接受其程序化交易委托；中國證監會將視情況依法采取監管措施等。

據新華社北京10月9日專電(記者趙曉輝、陳文仙)中國證監會9日通報證券期貨經營機構信息技術專項檢查情況,決定擬對3家證券公司暫停新開證券賬戶1個月的行政監管措施。

按照證監會年初既定工作計劃,2015年8月中旬,證監會組織部分派出機構對25家證券、基金、期貨經營機構(含相關子公司)的信息技術系統管理及運行安全等事項進行了專項現場檢查。

通報說,檢查發現,部分機構落實《關于加強證券公司信息系統外部接入管理的通知》《關于清理整頓違法從事證券業務活動的意見》不認真、不深入,存在前期自查中漏報涉嫌配資賬戶,或者部分產品下設子單元違規進行證券交易等問題,嚴重違反證監會“了解你的客戶”等監管規定。

對此,證監會決定:擬對3家證券公司暫停新開證券賬戶1個月的行政監管措施,對1家基金子公司采取責令改正并暫停辦理特定客戶資產管理計劃備案6個月的行政監管措施,對1家基金公司、2家基金子公司采取責令改正并暫停辦理特定客戶資產管理計劃備案3個月的行政監管措施。對存在違規問題的1家期貨公司風險子公司,期貨業協會將采取自律懲戒措施。

此間有輿論注意到,早在9月11日中國證監會曾通報稱:日前對華泰證券、海通證券、廣發證券、方正證券等4家證券公司涉嫌未按規定審查、了解客戶真實身份等違法違規案及浙商期貨涉嫌違反期貨法律法規案調查、審理完畢,擬決定作出行政處罰。