前言
如今，世界經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)，金融行業(yè)蓬勃發(fā)展。但是在這興盛的背后，金融欺詐與危機(jī)卻時(shí)有發(fā)生。2013年度民生銀行僅在柜臺(tái)服務(wù)中就堵截了8737件金融欺詐案，涉及金額達(dá)5.18億元，這只是金融欺詐事件的冰山一角。此外近100年發(fā)生了6次波及全球的金融危機(jī)，極大的破壞了正常的金融發(fā)展和秩序。為了應(yīng)對(duì)日益猖獗的金融欺詐和金融危機(jī)，CCAR、BCBS 239、巴塞爾協(xié)議Ⅲ、Dodd－Frank金融改革法案等諸多監(jiān)管條例紛紛誕生。要知道一些法規(guī)常常是相互矛盾的，分析、執(zhí)行和實(shí)施這些法規(guī)也變得日益困難。在遵循規(guī)定的前提下，數(shù)據(jù)和分析如何幫助金融企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)改善戰(zhàn)略眼光和風(fēng)險(xiǎn)偏好呢？
最近，幾位相關(guān)專(zhuān)家一起到訪了SAS，共同探討了趨勢(shì)和技術(shù)該如何正確發(fā)揮作用，才能符合越來(lái)越多的監(jiān)管法規(guī)和滿(mǎn)足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
1.問(wèn)題
對(duì)美國(guó)的銀行家們來(lái)說(shuō)，當(dāng)前面臨的監(jiān)管負(fù)擔(dān)主要是CCAR、巴塞爾II、Dodd－Frank和巴塞爾協(xié)議Ⅲ。前Santander US的CRO、目前擔(dān)任GARP董事會(huì)成員的Donna Howe女士表示：好消息是，巴塞爾II、Dodd－Frank和塞爾協(xié)議Ⅲ在哲學(xué)的高度上是基本相互銜接的。問(wèn)題在于這些法規(guī)銜接得不夠充分，所以實(shí)施起來(lái)，那些細(xì)微的差別就成了特別的挑戰(zhàn)。圍繞這些法規(guī)，Howe女士向PNC銀行分析和理財(cái)產(chǎn)品組合管理部的前副總裁Lawrence Mielnicki先生和美國(guó)運(yùn)通執(zhí)行副總裁和首席合規(guī)官Vic Warnement先生提出下面一些問(wèn)題，包括：
如何有效地集成、管理和分析數(shù)據(jù)。
在高層管理者和董事會(huì)級(jí)別，如何處理彼此沖突的優(yōu)先級(jí)。例如業(yè)務(wù)成長(zhǎng)和創(chuàng)新、監(jiān)管合規(guī)、股東期望值、客戶(hù)滿(mǎn)意度和數(shù)據(jù)透明度。
2.挑戰(zhàn)
金融服務(wù)企業(yè)為了解決緊迫的最后期限和合規(guī)條件下的資源流失問(wèn)題，經(jīng)常被迫調(diào)整他們的戰(zhàn)略計(jì)劃。Howe女士希望兩位先生探討核心業(yè)務(wù)流程是如何因眾多的監(jiān)管要求而發(fā)生了改變，并給出一些實(shí)際發(fā)生的例子。Warnement先生和Mielnick先生兩人的共識(shí)是：數(shù)據(jù)和文檔都是極大的挑戰(zhàn)，所以他們關(guān)注的重要領(lǐng)域是——如何共贏。要知道，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理等等，所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域都能從公司數(shù)據(jù)中獲益，同時(shí)，分析能夠充分利用這些數(shù)據(jù)。目前風(fēng)險(xiǎn)管理正向一種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型業(yè)務(wù)靠近，很大程度上是由監(jiān)管機(jī)構(gòu)促進(jìn)。而監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)一次又一次地重復(fù)提出相同的問(wèn)題：“你們?cè)趺粗赖模?rdquo;許多公司仍然沒(méi)有能力回答這個(gè)問(wèn)題，因?yàn)樗麄儾⒉煌耆蕾?lài)分析，他們也沒(méi)有將處理過(guò)程記錄在案。
數(shù)據(jù)孤島是一個(gè)致命問(wèn)題。來(lái)自于風(fēng)險(xiǎn)偏好報(bào)告、壓力測(cè)試方法、業(yè)務(wù)策略、戰(zhàn)略計(jì)劃等等的數(shù)據(jù)，需要考慮到它們是彼此相關(guān)的而不是獨(dú)立的。那么一旦這些數(shù)據(jù)之間不再隔離，就能洞察到以前未發(fā)現(xiàn)的新大陸。
還有一點(diǎn)，文檔化是非常必要的，雖然它的工作量非常巨大。如果沒(méi)有形成文檔記錄，那么事后就無(wú)法證明其存在。例如有600個(gè)工作人員和監(jiān)管機(jī)構(gòu)交談，那么最好保證他們所談內(nèi)容是一致的。如果不這么做，您如何保證大家對(duì)故事的講述保持一致？目前很多企業(yè)正在利用同樣的技術(shù)，從社交媒體、呼叫中心記錄和電子郵件這樣的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中搜集信息。這些相同的技術(shù)可用來(lái)挖掘通訊和聯(lián)系：電子郵件、備注甚至是使用者上次與監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)議的記錄都可被收集。
3.可靠
Howe女士向兩位紳士詢(xún)問(wèn)了如何平衡新的保護(hù)客戶(hù)數(shù)據(jù)的監(jiān)管要求。Howe女士提出：“如何制定處理事情的優(yōu)先次序？要想從數(shù)據(jù)中獲得最大收益，哪些事情是最重要的？”
Mielnicki先生從他的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)中得出這樣的認(rèn)識(shí)——數(shù)據(jù)的所有者喜歡簡(jiǎn)單卻十分重要的概念。他的團(tuán)隊(duì)過(guò)去曾開(kāi)發(fā)過(guò)一些巴塞爾模型，那時(shí)候他們相信自己擁有最穩(wěn)健的數(shù)據(jù)和當(dāng)時(shí)最新的數(shù)據(jù)字典。但當(dāng)他們運(yùn)行這些模型時(shí)，結(jié)果卻很“糟糕”。尋根究底查找原因后，他們發(fā)現(xiàn)模型中用到的數(shù)據(jù)在之前被賦予了另一個(gè)定義，可是沒(méi)有人去更新數(shù)據(jù)字典！他們當(dāng)時(shí)完全不知道4年前那個(gè)定義就被修改了，使用錯(cuò)誤的定義自然會(huì)得到很糟糕的結(jié)果。因此數(shù)據(jù)專(zhuān)家、首席數(shù)據(jù)科學(xué)家需要在企業(yè)級(jí)別上掌控?cái)?shù)據(jù)的可靠性。對(duì)每個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，把數(shù)據(jù)管理好會(huì)非常難，但是做到這一點(diǎn)卻至關(guān)重要。Mielnicki先生強(qiáng)調(diào)：“你會(huì)想要一個(gè)每個(gè)人都會(huì)遵從的數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。在具體的工作處理過(guò)程中，我鼓勵(lì)你不要忘記這一點(diǎn)。”
4.風(fēng)險(xiǎn)與創(chuàng)新
如果數(shù)據(jù)可靠性和數(shù)據(jù)所有權(quán)是如此重要，是否意味著整個(gè)行業(yè)都會(huì)變得抵觸風(fēng)險(xiǎn)和減少創(chuàng)新？就這一點(diǎn)，Mielnicki先生和Warnement先生的觀點(diǎn)不太一樣。
Mielnicki先生選擇了減少創(chuàng)新這條路。他表示，復(fù)制已有的模型比開(kāi)發(fā)新的東西，會(huì)讓問(wèn)題簡(jiǎn)單化，并且更少去冒險(xiǎn)。他還預(yù)測(cè)了公司將變得更明智、他們將認(rèn)識(shí)到自身的局限性并努力去克服。例如，一個(gè)建模人員的強(qiáng)項(xiàng)往往在于分析能力。Mielnicki先生說(shuō)到：“我曾試圖教導(dǎo)建模人員在會(huì)議上作記錄，創(chuàng)建連業(yè)務(wù)人員都能看懂的文件，但那是不可能的。我很絕望，決定雇用文檔工程師和項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理做會(huì)議記錄，文檔工程師則與建模人員坐在一起，實(shí)時(shí)地將他們正在做的事情記錄下來(lái)形成文檔。現(xiàn)在，一旦模型建立起來(lái)，文檔也就形成了”。
而Warnement先生認(rèn)為監(jiān)管會(huì)給風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)帶來(lái)負(fù)面影響，但是他同時(shí)認(rèn)為行業(yè)的未來(lái)走勢(shì)需要?jiǎng)?chuàng)新。他解釋說(shuō)：“我認(rèn)為我們生活在一個(gè)充滿(mǎn)創(chuàng)造力的世界中。在非銀行領(lǐng)域，特別是私人和小型企業(yè)中，看到很多的創(chuàng)新——比如眾籌和類(lèi)似的事情。我對(duì)監(jiān)管者提出的問(wèn)題是：‘那是我們想要的結(jié)果嗎？’”。Warnement先生警告說(shuō)，銀行業(yè)之外的其它行業(yè)將會(huì)有越來(lái)越多的這種類(lèi)型的創(chuàng)新方案，而銀行業(yè)卻正在因?yàn)楸O(jiān)管的過(guò)度反應(yīng)而被遏制住了發(fā)展。監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求銀行業(yè)機(jī)構(gòu)不能與眾不同，不能走的離現(xiàn)狀太遠(yuǎn)，包括提供的產(chǎn)品。在所提供的產(chǎn)品和服務(wù)這方面的差距，將由非銀行機(jī)構(gòu)來(lái)填補(bǔ)，他們擁有提供創(chuàng)新和鼓勵(lì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
5.未來(lái)
如果創(chuàng)造力將在未來(lái)對(duì)銀行業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生很大的影響，那么什么樣的技能在接下來(lái)的5年中會(huì)很重要呢？
Mielnicki先生的建議：
學(xué)生在大學(xué)里可以學(xué)習(xí)喜歡的專(zhuān)業(yè)，不過(guò)也要學(xué)會(huì)編程！
高等教育機(jī)構(gòu)需要改變課程設(shè)置，讓學(xué)生去追求人性的同時(shí)獲得堅(jiān)實(shí)的統(tǒng)計(jì)學(xué)和市場(chǎng)學(xué)知識(shí)，這將使得很多人受益。
Warnement先生的建議：
學(xué)習(xí)交流溝通和協(xié)作。知道如何與他人協(xié)作并提供創(chuàng)新思維十分重要，不要只從競(jìng)爭(zhēng)的角度來(lái)看待工作。
理解全球經(jīng)濟(jì)。我們的下一代需要深入地了解全球經(jīng)濟(jì)。
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